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Projektbeschreibung

QuantLib is a cross-platform, quantitative finance C++ library for modeling, pricing, trading, and risk management in real-life. It is also wrapped as Python/Ruby/Scheme modules. Extensions for Excel, R, and Mathematica are available. Other such extensions are under consideration. QuantLib offers tools that are useful both for practical implementation and for advanced modeling. It features market conventions, yield curve models, solvers, PDEs, Monte Carlo (low-discrepancy included), exotic options, VAR, and so on.

Systemanforderungen

Die Systemvoraussetzungen sind nicht definiert
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2004-12-30 17:16
0.3.8

Diese Pressemitteilung ist synchron mit quantlib 0.3.8.
Tags: Major feature enhancements, Guile
This release is in sync with QuantLib 0.3.8.

2004-12-30 17:16
0.3.7

Diese Pressemitteilung ist synchron mit quantlib 0.3.7.
Tags: Minor feature enhancements, Guile
This release is in sync with QuantLib 0.3.7.

2004-12-30 17:07
0.3.6

Diese Pressemitteilung ist synchron mit quantlib 0.3.6.
Tags: Major bugfixes, Guile
This release is in sync with QuantLib 0.3.6.

2004-12-30 16:55
0.3.8

Eine globale Bewertung Datum, ein Zinsrate Klasse, die den Zinssatz Compoundierung Algebra, Bond, FixedCouponBond-, Währungs-, Wechselkurs-, Geld-Klassen kapselt wurden hinzugefügt. Das Datum Schnittstelle wurde überarbeitet, indem nextIMM () und andere Methoden. Mehr Tag Zähler hinzu. Faure, randomisierte (verschoben) Sequenzen und Sobol-Sequenzen mit dem Koeffizienten des freien Richtung Zahlen von Lemieux, Cieslak, und Luttmer wurden für eine kleine Differenz-Sequenzen aufgenommen. Ju quadratische Approximation für amerikanische Optionen wurde hinzugefügt. Haken für Konvexität Anpassung der variabel verzinslichen Coupons wurden hinzugefügt. N-dimensionale kubische Spline wurde hinzugefügt.
Tags: Major feature enhancements
A global evaluation date, an InterestRate class
which encapsulates the interest rate compounding
algebra, Bond, FixedCouponBond, currency,
exchange-rate, and money classes were added. The
Date interface was reworked by adding nextIMM()
and other methods. More day counters were added.
Faure, randomized (shifted) sequences, and Sobol
sequences using the coefficients of the free
direction integers of Lemieux, Cieslak, and
Luttmer were added for low-discrepancy sequences.
Ju quadratic approximation for American options
was added. Hooks for convexity adjustment in
floating-rate coupons were added. N-dimensional
cubic spline was added.

2004-12-30 16:51
0.3.7

Quantlib hängt nun von der Boost-Bibliothek. Weitere Kalender und Zinstagen wurden hinzugefügt. Rundung Algorithmen wurden auf den OMG Aufzählung hinzugefügt / Definition. Die Testsuite wurde dem Boost Unit Test Framework portiert, so CppUnit nicht mehr benötigt wird. Viele Versuche wurden hinzugefügt. Aktivieren / disableExtrapolation ()-Methoden waren auf einige wenige Klassen wie TermStructure aufgenommen. Sie machen es möglich, anhaltend Hochrechnung ohne die Notwendigkeit der Angabe es bei jeder Methode aufrufen können.
Tags: Minor feature enhancements
QuantLib now depends on the Boost library. More
calendars and day count conventions were added.
Rounding algorithms were added as per OMG
enumeration/definition. The test suite has been
ported to the Boost unit test framework, so
CppUnit is no longer needed. Many tests were
added. Enable/disableExtrapolation() methods were
added to a few classes, such as TermStructure.
They make it possible to persistently allow
extrapolation without the need of specifying it at
every method call.

Project Resources